摘要：近年来，随着科学技术的发展，跨学科的交流越来越密切，股指期货的预测不单单是金融专业的人士进行分析和预测了。股指期货指数预测是一个非线性的、不平稳的、不确定的时间序列问题。虽然市场上股指期货合约的价格受多种因素影响，但是对股指期货的历史数据进行研究，还是有一定的规律可循的。所以本文针对股指期货指数的预测，运用机器学习的手段对股指期货的历史数据进行分析。在R语言的基础上，主要采用SVM方法对股指期货的指数进行预测。

关键词：R语言;支持向量机;指数预测

目录

摘要

Abstract

1 引  言-1

1.1 股指期货简介-1

1.2 国内外研究状况-1

1.2.1 国外研究现状-1

1.2.2 国内研究现状-2

1.3 目的和意义-2

1.3.1 股指期货预测的目的-2

1.3.2 股指期货预测的意义-2

2 研究思路及模型介绍-3

2.1 研究思路-3

2.1.1 研究思路-3

2.1.2 研究工具-3

2.1.3 研究目标-4

2.2 SVM-4

2.2.1 支持向量机简介-4

2.2.2 SVM研究状况-4

2.2.3 选择SVM研究的原因-5

3 方法的设计-6

3.1 数据的采集-6

3.2 输入样本的选取-7

3.3 数据的处理——归一化处理-7

3.4 主成分分析-8

3.4.1 降维的原因-8

3.4.2 主成分分析-8

3.5 核函数的选择-11

3.6 参数的优化-12

4 利用模型做回归预测-16

4.1 模型的对比-16

4.2 结论-19

5 总结-19

5.1 全文工作总结-19

5.2 未来工作展望-19

参考文献-21

致谢-22