摘要：以2014年-2020年我国银行业各类风险的主要监督指标的相关数据为基础，通过变异系数法测定不良贷款率、存贷比、资本利润率、资本充足率和累计外汇缺口头寸比例所占权重分别是23.5984%、24.2269%、24.5999%、5.7900%和21.7849%，并根据求得的权重计算各季度银行体系稳定性指数。对银行体系稳定性指数和商品房平均售价、居民人均可支配收入序列进行相关分析、平稳性检验、建立协整模型和误差修正模型，最后在控制居民人均可支配收入的影响下得出房地产价格波动对银行体系稳定性影响的模型。结果显示，房地产价格波动必定会引起银行体系稳定性出现更大幅度的波动。最后根据实证分析结果和房地产领域的新政策得知，稳定房地产市场也就是稳定银行体系，进而稳定地区和国家的经济。

 

关键词：变异系数法；协整模型；误差修正模型

 

目 录

摘 要

Abstract

一、 引言-1

（一） 研究背景-1

（二） 研究意义-1

（三） 文献综述-1

（四） 研究内容-2

（五） 研究方法-2

二、 现状分析-3

（一） 我国居民生活水平现状分析-3

（二） 房地产价格波动的现状分析-4

（三） 银行体系稳定性的现状分析-5

三、 银行体系稳定性指数-7

（一） 数据收集-7

（二） 变异系数法生成银行体系稳定性指数-7

1． 理论分析-7

2． 运算过程-8

3． 银行体系稳定性指数STBS-9

四、 房地产价格波动对银行体系稳定性影响的实证分析-11

（一） 指标选取和数据收集-11

（二） 符号说明-11

（三） 房地产价格波动对银行体系稳定性影响模型-11

1． 建模思路-11

2． 建模过程-12

3． 实证分析结果讨论-16

五、 结论与建议-17

（一） 结论-17

（二） 政策建议与展望-17

参考文献-19

附录-20

致谢