摘要：流动性风险一直是商业银行经营管理的重点。目前我国金融领域朝着多元化、综合化的新趋势发展，各种金融创新产品的不断推出，使得商业银行的盈利空间受到挤压，为了追求利润，商业银行不得不开拓风险更高的业务；且作为负债的主要来源，存款的外流加剧了商业银行负债结构的不稳定性；另外，由于央行实行紧缩性货币政策，市场流动性下降，使得商业银行流动性风险管理日益重要。本文以工商银行为研究对象，首先阐述了流动性风险管理的理论基础，然后分析了工商银行流动性风险的成因及现状，接着建立多元回归模型对影响因素进行实证分析，最后针对实证结果提出合理的建议，具有一定的现实意义。

 

关键词：工商银行；流动性；流动性风险管理；影响因素；实证分析

 

目 录

摘 要

Abstract

一、绪论 1

（一）研究背景与意义  1

    1.研究背景  1

    2.研究意义  1

（二）文献综述  2

    1.国外文献综述  2

2.国内文献综述  3

（三）研究思路与研究方法  3

1.研究思路  3

2.研究方法  4

二、流动性风险的理论基础  4 

（一）流动性风险管理的概念界定  4

     1.流动性的概念  4

    2.流动性风险的概念  5

（二）流动性风险管理理论  5

1.资产管理理论  5

2.负债管理理论  6

3.资产负债综合管理理论  7

三、工商银行流动性风险的现状及其影响因素分析  7

（一）工商银行流动性风险的现状分析  7

1.流动性缺口  7

2.存贷比  8

3.不良贷款率  8

4.流动性比例  9

5.净稳定资金比例     9

（二）工商银行流动性风险的影响因素分析  10 

1.内部因素分析  10

2.外部环境分析  13

四、工商银行流动性风险影响因素实证研究  14

（一）变量选取和数据来源  14

（二）描述性统计  15

（三）平稳性检验  16

（四）多重共线性检验  17

（五）Granger因果检验    18

（六）回归分析  18

五、工商银行流动性风险的管理策略及政策建议  19

（一）自身管理策略  19

 1.提高贷款质量，降低不良贷款率  19

 2.保证资本充足率处于合理水平  20

 3.加强存款管理，丰富资产业务来源   20

 4.促进业务转型，提高盈利能力  20

（二）宏观政策建议  20

     1.营造良好货币环境，维持流动性合理稳定   21

     2.完善货币政策传导机制，稳步推进利率市场化   21

参考文献  22

致谢