摘要：长期以来，我国商业银行不良资产问题被政府高度重视，但我国商业银行不良资产余额依然相当大，并且存在潜在的不良资产，加上现阶段宏观经济形势不利，对我国商业银行不良资产造成巨大的压力。因此，对我国商业银行不良资产现状和成因的分析具有重大意义。本文通过建立VAR模型，以兴业银行为案例进行数据处理，以不良资产率为因变量，从宏观、微观层面分别选取指标，来研究各因素对兴业银行不良资产的影响，并对VAR模型的优缺点进行说明，最后对于兴业银行不良资产现状和成因进行总结，得出结论。

关键词：商业银行；不良资产； VAR模型

目录

摘要

Abstract

1引言-1

2概 论-1

2.1背景和意义-1

2.2国内外发展现状-2

2.2.1国内发展现状-2

2.2.2国外发展现状-3

3商业银行不良资产理论综述-4

3.1商业银行的性质-4

3.2商业银行的发展趋势-5

3.3商业银行不良资产的定义-6

4我国商业银行不良资产的现状分析-6

5兴业银行不良资产影响因素的实证分析-9

5.1变量的选择及数据说明-9

5.2模型的构建与求解-12

5.2.1变量的相关性-12

5.2.2样本数据的平稳性检验-13

5.2.3VAR模型求解-13

5.2.4因果检验-15

5.2.5协整检验-17

5.2.6VAR模型的优缺点-18

6结论-19

参考文献-20