摘要:对线性红利下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究，得到了直至破产时红利的期望现值、亏损的期望现值、平均寿命、生存概率、红利付款现值的矩母函数、阶矩以及模型的期望折现罚金函数(Gerber-Shi函数)所满足的积分—微分方程及边界条件.

关键词：Poisson-Geometric过程;线性红利;积分-微分方程;矩母函数;红利现值;期望折现罚金函数

目录

摘要

ABSTRACT

第一章 引言-1

第二章  预备知识-3

第三章 线性红利下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型-6

3.1 模型引入-6

3.2 主要结果-7

3.2.1 红利支付到破产时刻的红利现值函数-7

3.2.2 支付到破产时刻的亏损现值函数-10

3.2.3 平均生存寿命-12

3.2.4 支付到破产时刻的红利现值的矩母函数-14

3.2.5 阶矩-16

3.2.6 生存概率-17

3.2.7 支付到破产时刻的罚金折现函数-18

第四章 结论-21

参考文献-22

致 谢-24