摘要：随着全球经济的发展，金融市场环境复杂度的增加，商业银行面临多种金融风险的问题，其中个人信用风险管理是商业银行一项基础性的工作。本文首先分析了国际上四种现代信用风险度量模型，比较各自的优缺点和适用性，发现最适宜剖析我国个人信用风险问题的是Credit Risk+模型。其次，通过重点剖析Credit Risk+模型，将理论和实证分析相结合，对浙江省某商业银行的一分行的信用卡透支情况进行量化分析，得出目前商业银行个人信用风险的状况。最后，说明了Credit Risk+模型对提高我国商业银行个人信用风险管理水平有一定的可行性和实用性。

关键词：信用风险；Credit Risk+模型；风险度量

目录

摘要

Abstract

1-引言-1

1.1-研究的背景-1

1.2-研究的意义-1

2-信用风险度量概述-2

2.1-信用风险概念及其特征-2

2.2-信用风险度量研究-2

2.2.1-国外研究文献综述-2

2.2.2-国内研究文献综述-3

2.3-信用风险度量发展的原因-3

3-信用风险度量模型-4

3.1-传统度量模型-4

3.1.1-专家分析法-4

3.1.2-评等级法-4

3.1.3-信用评分法-5

3.2-现代度量模型-6

3.2.1-KMV模型-6

3.2.2-Credit Metrics模型-6

3.2.3-Credit Risk+模型-7

3.2.4-Credit Portfolio View模型-8

3.3-模型的优缺点分析-8

4-Credit Risk+模型基本原理及其算法-9

4.1-假设条件-9

4.2-基本框架-10

4.3-模型的拓展-13

5-Credit Risk+模型对个人信用风险的度量-13

5.1-我国信用风险现状-13

5.2-如何使用Credit Risk+模型度量个人信用风险-15

5.2.1-样本选取-15

5.2.2-选取的样本行对信用卡申请人的信用评级-15

5.2.3-Credit Risk+模型测量风险-16

6-总结-20

参考文献-21

致谢-22