摘要：本文使用Logistic回归模型研究了个人信用风险度量问题。结果发现婚姻状况、教育程度和月收入变量对违约风险有显著影响，其中月收入很少时会对违约风险产生正影响，说明了低收入大大增加贷款人的违约风险，而贷款金额这个连续变量在分组前后对违约风险的影响是不同的，只有贷款金额很小时，才会对违约风险产生显著负影响，贷款金额越少的贷款申请人违约风险是越低的，这意味着控制低收入人群贷款金额有助于降低道德风险。

关键词：商业银行；个人消费信贷；Logistic回归模型；法律法规；内部控制体系

目录

摘要

Abstract

1  引  言-1

2  我国与外国个人消费贷款存在的差异（以美国为例）-3

2.1  个人消费信贷种类-3

2.2  个人消费信贷机构-3

2.3  管理制度差异-4

3  个人消费信贷所面临的问题以及风险-5

3.1  主要问题-5

3.1.1  居民消费信贷观念浅薄-5

3.1.2  贷款手续过于繁琐-5

3.2  外部风险-6

3.2.1  信用风险-6

3.2.2  法律风险-6

3.3.3  市场风险-6

3.3.4  操作风险-7

4  实证分析-7

4.1  样本的选择-7

4.2  指标变量的设定-8

4.3  实证结果的检验与讨论-10

4.3.1  变量指标的初步分析-10

4.3.2  样本数据的实证-13

4.3.3  个人信用评分模型的建立-17

5  结论与建议-18

5.1  结论-18

5.2  建议-20

5.2.1  完善个人信用体系-20

5.2.2  完善消费信贷法律法规环境-20

5.2.3  完善消费信贷风险管理体系-21

参考文献-22