摘要：利率市场化是指在市场经济中，充分发挥市场主体对利率水平及其结构的决定作用。2015年10月23日晚，央行宣布对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。这一举措标志着我国历时近20年的利率市场化改革终于基本完成，我国现行的金融体制将受到很大的影响。作为金融市场的重要组成部分，我国商业银行的主要盈利一直都取决于存贷款利差水平，因此，利率市场化导致的利差收窄将给商业银行盈利能力造成巨大的压力。但是，利率市场化的逐步完善也将促使银行改善经营模式，拓宽盈利渠道，形成机遇与挑战并存的局面。

本文先是对利率市场化、银行盈利以及两者间的关系等相关概念和理论进行了简要的阐述，然后对我国目前商业银行的盈利能力进行了详细的分析。在此基础上，本文的重点是采用独立样本T检验模型进行实证分析，利用SPSS软件进行数据计算，具体分析2008年、2012年、2014年三次非对称降息后，存贷款利差收窄对商业银行盈利能力的影响。最后，结合分析所得结果，对商业银行如何增强盈利能力提出相应的建议。

关键词：利率市场化；商业银行；盈利能力；独立样本T检验

目录

摘要

Abstract

1  绪论-1

1.1  研究背景和选题意义-1

1.1.1  选题背景-1

1.1.2  选题意义-1

1.2  国内外文献综述-2

1.2.1  国外文献综述-2

1.2.2  国内文献综述-3

1.2.3  文献总结-3

1.3  研究思路及方法-4

2  概念界定及理论基础-4

2.1  相关概念界定-4

2.1.1  利率及利率市场化概念-4

2.1.2  商业银行盈利能力概念-5

2.2  相关理论基础-5

2.2.1  利率传导理论-5

2.2.2  金融发展理论-6

2.2.3  金融创新理论-6

3  利率市场化对商业银行盈利能力的影响-7

3.1  风险压力增大-7

3.2  市场竞争加剧-7

3.3  存贷利差收窄-9

3.4  收入结构调整-10

4  利率市场化影响商业银行盈利的实证分析-11

4.1  思路概述及模型选择-11

4.2  样本和指标选取-11

4.2.1  样本选取-11

4.2.2  变量指标-12

4.3  利差变动影响实证分析-14

4.3.1  短期分析-14

4.3.2  长期分析-15

4.4  总结分析-17

5  相关建议和结论-18

5.1  利率市场化下商业银行提高盈利的建议-18

5.1.1  提高定价能力-18

5.1.2  优化经营结构-18

5.1.3  加强风险管理-19

5.2  结论-19

参考文献-21