摘要: 西方国家的金融市场普遍经历了从压抑到逐步开放的自由化过程，以利率市场化为例，发达国家在改革进程中难免面临不少的风险与挑战。我国自1993年提出利率市场化改革的计划以来，已经经历了20多年，在改革期间，商业银行的各种风险日益凸显，这些风险对利率市场化改革的实现造成了一定的挑战，利率市场化的逐步推进也对这些银行的经营管理带来了压力。在此背景下，本文以我国国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行、城市商业银行和农业商业银行等共计30家商业银行为研究对象，构建了横跨2010年到2014年商业银行盈利能力与利率市场化带来的各类风险的实证模型，揭示了我国的利率市场化改革对商业银行经营管理的影响。

笔者通过实证分析得出如下结论：第一，数据表明，我国国有商业银行和股份制银行抵御利率风险的能力普遍强于其他银行；第二，城市商业银行和政策性银行的信用风险程度普遍低于其他银行；第三，国有商业银行、股份制银行和政策性银行的贷款规模明显高于其他银行；第四，随着利率市场化改革的推进，商业银行的贷款规模对银行收益的影响是显著的，呈正相关关系；第五，商业银行的利率风险与信用风险对银行收益的影响不显著但影响在加大，并且均与商业银行的收益呈负相关关系。

     关键词：利率市场化 商业银行 利率风险 信用风险  实证分析 

 

目录

摘要

ABSTRACT

1 引言

2 文献综述

2.1国外文献综述

2.1.1金融抑制与金融自由化相关理论

2.1.2商业银行的发展与风险控制理论

2.2国内文献综述

2.2.1我国利率市场化的风险相关理论

2.2.2我国利率市场化的实证研究

2.3现有文献评述

3 我国的利率市场化与商业银行风险管理的关系

3.1利率市场化进程

3.2利率市场化进程中我国商业银行的风险种类

3.3风险与银行经营管理的关系

3.3.1利率风险与银行的风险管理

3.3.2信用风险及与银行的风险管理

4 国外利率市场化改革中商业银行风险管理的经验借鉴

4.1美国的利率市场化改革进程

4.2日本的利率市场化改革进程

4.3经验总结

4.3.1 改革方式的经验总结

4.3.2利率风险管理的经验借鉴

4.3.3信用风险管理的经验借鉴

5 利率市场化与我国商业银行风险管理的实证分析

5.1实证方法概览

5.1.1t检验

5.1.2相关分析

5.2样本选取

5.3 解释变量与被解释变量说明

5.4 变量描述统计

5.5 2010年至2014年期间变量间的相关系数

5.6模型构建及假设提出

5.7实证结果汇总

5.8实证结果分析

5.8.1 假设检验结论

5.8.2传统的信贷业务仍然占据主导地位，应注重控制其中的风险

5.8.3不良贷款率对收益的影响增大，应重视防范信用风险

5.8.4手续费及佣金收入占比对收益的影响增大，利率风险凸显出来

6 结论及建议

6.1结论

6.2建议

6.2.1加强金融创新，鼓励中间业务和表外业务发展

6.2.2 重视综合风险管理，将利率风险和信用风险等结合起来

6.2.3坚持渐进式改革的步伐，由市场供求决定利率

参考文献

附录

致谢