摘要：本文第一部分首先介绍了对利率以及利率期限结构理论的研究意义。接着第二部分主要引用一些国内外的文献综述，展示了国内外对于利率期限结构这一理论的研究现状。本文第三部分主要分别介绍了利率期限结构的一般概念、利率期限结构理论的分类以及利率期限结构的模型。第四部分则是基于深圳证券交易市场国债交易数据，运用改进的息票剥离法和多项式样条函数法来分析国内国债利率期限结构。本文第五部分是对全文的小结。

关键词：利率期限结构；息票剥离法；多项式样条函数法

目录

Abstract

一、引言-3

二、国内外研究综述-5

（一）国外研究现状-5

（二）国内研究现状-5

三、利率期限结构的一般概念和结构模型-7

   （一）一般概念-7

   （二）利率期限结构理论的分类-8

   （三）结构模型-10

四、我国国债利率期限结构实证研究-13

（一）方法介绍-13

（二）模型设计-15

（三）样本的选取-15

（四）息票剥离法实证分析-16

（五）多项式样条函数法实证分析-17

（六）回归分析-18

   （七）结论-19

五、小结和建议-21

（一）小结-21

（二）建议-21

参考文献-23