摘要：对商业银行不良贷款率的研究是商业银行生存与发展的永恒话题。我们可以从银监会和中国统计局的各种统计数据中看出，我国商业银行的不良贷款规模以及不良贷款的现状还是让人担忧的。

本文首先通过文献综述，即参考的文献梳理了文章的脉络。接着从理论层面分别探讨了微观和宏观因素对我国商业银行不良贷款率的影响。第三部分本文以中国银行为例，选取2008到2014年度各季度的28组数据进行实证分析。参考相关的文献，本文建立简单的多元线性回归模型，采用最小二乘法来估计其参数。为保证数据的平稳性，本文采用ADF方法用eviews对变量进行检验。对不良贷款率的影响因素从宏观和微观两个方面来分析。宏观经济变量本文主要分析的是货币供给量（M2）对不良贷款率的影响。微观经济变量主要分析的是贷存比、拨备覆盖率、净利差对不良贷款率的影响。分析结果表明，贷存比率对不良贷款率的影响并不十分显著，本文得出的结论是商业银行在提高贷存比的同时应当提高银行的监管力度，加强收益的同时也控制风险 。不良贷款率受拨备覆盖率和净利差的影响十分显著。宏观经济变量中货币供应量（M2）增长率与中国银行不良贷款率之间是负相关关系。

最后，针对实证分析的结果，本文主要从微观角度和宏观角度两个方面切入提供建议。在微观角度，主要针对中国银行在提高盈利能力同时加强控制，从而增加银行的经营效率。从宏观因素角度，首先中国银行要宏观把握经济政策的变动，及时应对。其次政府部门也要清楚，经济政策对于商业银行信用风险的影响。最后监管部门也要合理制定相关指标，规范商业银行的发展。

关键词：商业银行  不良贷款率  贷存比 拨备覆盖率 净利差 货币增长率

目录

摘要

Abstract

一、文献回顾2

（一）微观经济因素与不良贷款率相关文献介绍2

（二）宏观经济因素与不良贷款率相关文献介绍3

（三）不良贷款率相关防范与化解对策相关文献介绍4

（四）影响不良贷款率因素相关模型文献介绍4

二、商业银行不良贷款率影响因素的理论分析5

（一）微观经济因素分析5

（一）宏观经济因素分析6

三、商业银行不良贷款率的实证分析——以中国银行为例9

(一)变量的选取与理论模型假说的提出9

（二）实证分析过程12

（三）实证结论分析15

四、加强我国商业银行不良贷款率管理的建议16

（一）微观层面提高中国银行对于不良贷款的防范能力17

（二）宏观层面优化防范措施，从而解决不良贷款的外部环境18

（三）对监管者的建议18

参考文献