摘要：全球金融风险预警模型是一种利用一定的数据和统计分析方法，对一个经济体在一定期限内所可能出现的货币危机、银行风险和股票市场崩溃等各种风险进行预测的宏观金融财政风险监控模型系统。近年以来，中国的金融系统与世界金融系统的接触越来越密切，构建与我国国情相关联的金融危机预警模型并对今后的金融风险进行预测的重要性也越来越突出。

本文在了解与研究了相关文献和国际上的相关指标之后，在收集了我国金融行业各项相关数据的基础上，从货币安全、银行安全和贸易三个方面选取了10个指标。

在通过对三方面的金融指标进行分类，确立预警性评价指标之后，本文通过依据模糊数学理论和主成分分析方法对2015-2020年我国的金融行业经济发展情况构建了模糊数学综合评估模型。计算结果得出的评估值与国际上的安全警戒标准相比较，得出在以上这六年当中，我国的综合金融情况都是处于基本安全的这一结论。对照近年来我国金融的基本现状，此次研究所建立的模糊数学综合评估模型基本上符合客观事实。2020年由于新冠疫情导致全球金融发展情况较为糟糕，我国也因此受到较大的波及。因此我国应加强防范，进一步加大对我国相关金融预警指标的监管力度，防止金融危机的出现。

关键词：金融危机 金融危机预警模型 指标

目录

摘要

Abstract

第1章 绪论-1

1.1选题背景与意义-1

1.1.1选题背景-1

1.1.2选题意义-1

1.2国内外研究现状-1

1.2.1国外研究现状-1

1.2.2国内研究现状-2

1.3KLR信号分析法-3

第2章 金融危机产生机理-3

2.1金融危机与泡沫-3

2.2金融资产泡沫形成机制-4

2.2.1微观层面-4

2.2.2宏观层面-5

第3章金融危机预警模型-6

3.1金融危机预警理论综述-6

3.2主要金融危机预警模型-6

3.3危机预警模型的选择-7

第4章基于KLR的中国金融危机预警模型构建与实证分析-7

4.1指标的选择-7

4.2临界值的确定-8

4.3风险状况的确定-9

4.4模型的构建-9

第5章结论与建议-13

5.1结论-13

5.2相关建议-14

参考文献-15

致谢-16