摘要：商业银行的盈利能力影响到整个商业银行的经营和发展，在利率市场化背景下，研究商业银行的盈利能力具有重要意义。文中结合国外利率市场化经验教训，阐述国内利率市场化的历史沿革。通过16家上市银行的总资产收益率、净利差、非利息收入等指标，对商业银行盈利能力进行分析；并利用16 家上市银行 2011 年至 2019年年报数据，以固定效应模型来研究利率市场化对我国商业银行盈利的影响因素。结果显示，净利差、不良贷款率、存贷比影响我国银行业盈利能力显著程度不同；非利息收入占比和成本收入比对银行盈利能力的影响不显著。根据研究结果，本文最后提出了相应的对策建议以提高商业银行在利率市场化下的盈利能力。

关键词： 利率市场化；商业银行；净利差；总资产收益率

 

目 录

摘 要

Abstract

一、 引言-1

(一) 研究背景及意义-1

(二) 国内外研究综述-1

1. 国外文献综述-1

2. 国内文献综述-2

(三) 研究目标-2

(四) 研究方法-3

二、 利率市场化概述-3

(一) 利率市场化定义-3

(二) 利率市场化进程-3

1. 国外利率市场化发展进程-3

2. 国内利率市场化发展进程-4

3. 经验教训-5

三、 我国商业银行盈利现状分析-5

(一) 我国商业银行盈利来源-5

(二) 我国商业银行盈利表现-6

1. 我国商业银行的营业收入现状-6

2. 商业银行利息净收入现状-8

3. 商业银行非利息净收入现状-8

(三) 我国商业银行盈利能力分析-9

四、 利率市场化对商业银行盈利能力影响的实证分析-11

(一) 样本选取-11

(二) 变量选取-11

(三) 模型设定与分析-13

1. 相关性检验-13

2. 固定效应的组内估计量-14

3. Hausman检验-14

4. 小结-14

(四) 实证回归-14

五、 结论与建议-15

参考文献-17

致谢