摘要：随着我国银行业的不断发展，贷款业务成为商业银行中不可缺少的一部分，商业银行的个人贷款业务结构会为其带来怎样的收益、造成怎样的风险成为当下的新课题。本文基于拓展的柯布-道格拉斯生产函数，选择个人贷款收益率、夏普比率、净息差作为收益的代理变量，用不良贷款率、资本充足率、负债权益比率作为风险的代理变量，通过回归分析，得出了商业银行个人贷款业务结构对其收益和风险的影响：个人贷款业务结构对净息差与资本充足率基本无影响，三类个人贷款对不同商业银行的影响不尽相同，在贷款业务和商业银行两个不同层面上得到的最优解也不相同。在实证分析的基础上，结合当前我国商业银行发展现状，提出了以下建议：在贷款质量方面要注重贷款业务结构的合理性，控制并维持不良贷款率；战略目标方面要巩固个人住房贷款这一传统优势的情况下，积极发展推进经营性贷款和消费类贷款，以期为银行创造很多的利润。

关键词：商业银行；个人贷款业务结构；柯布-道格拉斯生产函数

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摘要

Abstract

1 引  言-1

1.1 研究背景和意义-1

1.2 国内外文献综述-1

1.2.1 国内文献综述-1

1.2.2 国外文献综述-2

1.3 创新与不足-2

1.4 研究方法-3

2 商业银行个人贷款业务结构现状-3

2.1 个人贷款业务的分类及其内容-3

2.2 我国商业银行个人贷款业务结构-3

3 个人贷款业务结构对银行收益与风险影响的实证分析-4

3.1 样本数据来源及基本特征-4

3.1.1 样本选取与数据来源-4

3.1.2 指标选取-4

3.1.3 描述性统计分析-5

3.2 研究模型构建-6

3.2.1 研究模型-6

3.2.2 数据相关性分析——Pearson检验-7

3.3 实证分析结果-8

3.3.1 个人贷款业务结构对收益影响的回归结果-8

3.3.2 个人贷款业务结构对风险影响的回归结果-10

3.4 实证分析小结-11

4 结论与政策建议-12

4.1 结论-12

4.2 建议-12

4.2.1 注重贷款质量-12

4.2.2 明确发展战略目标-13

5 参考文献-14