摘要:近年来，随着我国利率市场化进程的不断推进，利率风险成为我国商业银行面临的主要风险之一，商业银行因此受到了巨大的负面影响。我国的利率市场化进程至今只有20年的时间，由于我国特殊的历史背景，商业银行缺乏对利率风险的管理意识、技术和经验，引发了诸多问题。面对着高频率、高幅度、难预测的利率波动，我国商业银行可能会遭受巨大损失。本文通过对有关理论的研究，结合国外先进经验以及我国具体国情，针对问题对商业银行的利率风险管理提出了几点合理建议，以期我国商业银行在利率市场化的环境下能够继续发展壮大，稳健经营。

关键词：利率市场化；商业银行；利率风险；利率风险管理

 

目录

摘要

ABSTRACT

一、导  论-3

（一） 研究背景及意义-3

1. 研究背景-3

2. 研究意义-4

（二） 本文的主要内容-4

二、文献综述-5

（一） 国外研究现状-5

（二） 国内研究现状-6

（三） 国内外文献评述-7

三、理论基础-8

（一） 利率市场化概述-8

1.利率决定理论-8

2.利率传导理论-8

2.金融发展理论-9

（二） 利率风险概述-9

1. 阶段性利率风险-9

2. 恒久性利率风险-10

四、利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理存在的问题-10

（一）我国商业银行面临的利率风险现状-10

1．利率市场化引起了高频高幅度的利率波动-10

2. 利率市场化引起了存贷利差的减小-10

3. 利率市场化带来了利率定价困难-11

4. 利率市场化加剧了重新定价风险-12

5. 利率市场化导致了商业银行经营环境的不稳定-13

(二) 我国商业银行利率风险管理的现状-13

1. 我国商业银行的利率风险管理体制-13

2．我国商业银行业务的利率风险规避情况-14

3. 我国商业银行的利率风险管理方法-15

（三）我国商业银行利率风险管理存在的问题-15

1．缺乏健全的利率风险管理机制-15

2．缺乏有效的利率定价机制-15

3．过于依赖传统的利息收入业务-15

4．利率风险度量的方法和技术落后-15

5．缺乏有效的利率风险规避工具-16

6．缺乏对利率风险的认识和重视-16

7．缺乏利率风险管理方面的人才-16

五、国外商业银行对利率风险的有效管理-17

（一）案例一：摩根大通的利率风险管理-17

（二）案例二：德意志银行的利率风险管理-18

（三）对我国商业银行的启示-19

六、对我国商业银行利率风险管理的建议-19

（一）建立高效的利率风险管理组织和利率定价机制-19

（二）发展多元化的商业银行业务- 19

1．大力发展中间业务-20

2．积极发展同业业务-20

3．发展投资银行业务-20

（三）研发合适的风险管理模型-21

（四）开发利率风险规避型的金融产品-21

（五）提高利率风险管理的意识，培养相关人才-21

七、结论与展望-22

参考文献-23

致 谢-26